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7月主打“逆襲”!百億量化私募:6月墊底產品奪冠,千象大翻身,鳴石沉底!公募量化:3產品漲超10%,消費類大反彈丨量化基音月報

每日經(jing)濟新聞 2023-08-06 12:44:29

每經記(ji)者(zhe)|彭水(shui)萍    每經編(bian)輯|葉(xie)峰(feng)

7月(yue),公(gong)募(mu)量(liang)化(hua)(hua)和百億(yi)量(liang)化(hua)(hua)私(si)募(mu)都主(zhu)打(da)一(yi)個“逆(ni)襲”!在市場風格(ge)切換的(de)背(bei)景下(xia),6月(yue)或上(shang)半(ban)年表現不(bu)(bu)佳的(de)部分(fen)產品(pin)實現了強勢反彈,同時也有(you)不(bu)(bu)少上(shang)半(ban)年績優的(de)產品(pin)則遭遇了深度回(hui)撤(che)。公(gong)募(mu)量(liang)化(hua)(hua)和百億(yi)量(liang)化(hua)(hua)私(si)募(mu)的(de)業(ye)績分(fen)化(hua)(hua)也更加明(ming)顯(xian),頭(tou)部產品(pin)與尾(wei)部產品(pin)的(de)差距(ju)進一(yi)步拉大。

公(gong)募量化(hua)方面,7月有3只(zhi)產(chan)(chan)品單月漲超10%,其中長(chang)城量化(hua)精(jing)選(xuan)股票A以11.52%的(de)收益率拿下冠(guan)軍,長(chang)信消(xiao)費(fei)(fei)精(jing)選(xuan)量化(hua)股票A和(he)(he)長(chang)江量化(hua)消(xiao)費(fei)(fei)精(jing)選(xuan)A分別(bie)月漲11.28%和(he)(he)10.45%,位居第二、第三,彰(zhang)顯消(xiao)費(fei)(fei)類(lei)產(chan)(chan)品的(de)大反彈。不過,上半(ban)年強勢的(de)AI概念(nian)類(lei)產(chan)(chan)品7月陷(xian)入深度調整,中期公(gong)募量化(hua)冠(guan)軍東財云計算指數增強A和(he)(he)亞軍華(hua)商計算機行業量化(hua)股票發起式A,均現(xian)身7月業績(ji)“黑榜”TOP10,分別(bie)大跌8.05%和(he)(he)7.73%。

圖片來源:視(shi)覺(jue)中國-VCG211276657648

百(bai)億量化私募方面,7月(yue)也是(shi)“逆(ni)襲”的(de)主題。6月(yue)墊底產(chan)品“天鵬11號茂源(yuan)1000指數增(zeng)強三期(qi)”7月(yue)大漲(zhang)11.51%,高居榜(bang)首(shou)。6月(yue)表現欠(qian)佳的(de)千象(xiang)資(zi)產(chan)也實現了(le)大翻身,在(zai)7月(yue)業績“紅榜(bang)”TOP100中(zhong)有(you)超過60只該機構旗下產(chan)品,收益率分布在(zai)3.36%-6.22%區間內。與此同時,鳴石(shi)投資(zi)則遭遇(yu)了(le)“慘敗”,不僅(jin)獨占“黑榜(bang)”TOP10,在(zai)墊底的(de)后30名中(zhong)有(you)29只是(shi)該機構旗下產(chan)品,跌(die)幅均超2%,在(zai)滬(hu)深300大漲(zhang)4.48%的(de)背景下,表現難令投資(zi)者滿意。

百億量化私募:主打“逆襲”!6月墊底產品奪冠,千象大翻身,鳴石沉底

7月(yue)A股(gu)主要股(gu)指以震蕩上漲為(wei)主,大(da)盤指數表現(xian)相對強勢,滬指月(yue)漲2.78%,滬深300大(da)漲4.48%,中證500漲1.49%,中證1000意外(wai)出現(xian)月(yue)跌1.31%。在大(da)盤股(gu)主導(dao)的行情下,百億量(liang)化(hua)私募(mu)旗(qi)下產(chan)品表現(xian)較為(wei)分化(hua),頭部產(chan)品相較6月(yue)更加(jia)出色,不過多數產(chan)品未能跑(pao)贏相關基準指數,超額表現(xian)比6月(yue)的震蕩市相去甚遠(yuan)。

據記者對31家百億(yi)量化私募旗(qi)下產(chan)品的(de)(de)不完(wan)全(quan)統計,iFind截至8月(yue)3日的(de)(de)數(shu)據顯示,在有(you)完(wan)整(zheng)凈值數(shu)據的(de)(de)1215只產(chan)品中,7月(yue)有(you)794只產(chan)品實(shi)現(xian)(xian)正收益,占比(bi)65.35%;超額(e)表(biao)現(xian)(xian)也不太(tai)理(li)想,跑贏滬深300指(zhi)數(shu)的(de)(de)產(chan)品僅(jin)54只,占比(bi)不到5%;跑贏中證(zheng)500和(he)中證(zheng)1000指(zhi)數(shu)的(de)(de)產(chan)品分(fen)別有(you)288只和(he)1111只,占比(bi)分(fen)別為23.7%和(he)91.44%。

7月(yue)百億量化私募(mu)業績“紅榜(bang)”TOP10方面(mian),產(chan)(chan)品收(shou)益(yi)率水(shui)平相(xiang)較6月(yue)有明(ming)顯抬(tai)升。6月(yue)墊底產(chan)(chan)品“天鵬11號茂源1000指數增(zeng)強三期”7月(yue)大漲(zhang)(zhang)11.51%,高居榜(bang)首,也是唯一一只(zhi)月(yue)漲(zhang)(zhang)超10%的(de)百億量化私募(mu)產(chan)(chan)品。接下來,思勰投(tou)資旗下6只(zhi)信瑞多策略系列產(chan)(chan)品霸占第2-7位,收(shou)益(yi)率均在9.11%左右,成(cheng)為7月(yue)“最靚的(de)仔”;明(ming)汯投(tou)資旗下3只(zhi)產(chan)(chan)品排名第8-10位,收(shou)益(yi)率在6.41%-6.55%區(qu)間,表現也算不錯(cuo)。此外(wai)值得一提的(de)是千象(xiang)資產(chan)(chan),雖然未有產(chan)(chan)品進入“紅榜(bang)”TOP10,但這家6月(yue)表現不佳的(de)百億量化私募(mu)7月(yue)絕對(dui)可稱得上逆襲——在TOP100中有超過60只(zhi)千象(xiang)資產(chan)(chan)旗下產(chan)(chan)品,收(shou)益(yi)率分布在3.36%-6.22%區(qu)間內。

7月收益(yi)靠前的百億(yi)量化私募旗下產品(基于(yu)完整凈值數據的不完全統計)

7月“黑榜(bang)”TOP10則出現(xian)了非(fei)常罕見的極端狀(zhuang)況——一家機構獨占10席,這個“不(bu)幸中標”的機構就是鳴(ming)石投資。不(bu)過僅從7月有(you)完(wan)整凈值數據的百(bai)億量化私募產(chan)(chan)品來看,鳴(ming)石投資排名墊底其實(shi)(shi)并不(bu)冤(yuan),因(yin)為(wei)即便是拉(la)長到“黑榜(bang)”TOP30,也(ye)只有(you)1只其他機構產(chan)(chan)品,29只鳴(ming)石投資旗下產(chan)(chan)品均跌超2%,在滬(hu)深300大(da)漲4.48%的背景下,確實(shi)(shi)表現(xian)難令(ling)投資者滿意。

7月收(shou)益靠后的百(bai)億量化私募旗(qi)下產品(基于(yu)完整凈(jing)值數據的不完全統計(ji))

公募量化:3產品漲超10%,消費類大反彈;多只上半年績優產品現身“黑榜”

相(xiang)(xiang)較百億(yi)(yi)量化(hua)私募(mu),公募(mu)量化(hua)產品(pin)7月(yue)整體延續了6月(yue)的回(hui)暖狀態(tai),尤其是頭(tou)部(bu)(bu)產品(pin)更加突出,跑贏滬深300指數的產品(pin)占比(bi)為14%,超過百億(yi)(yi)量化(hua)私募(mu)這(zhe)一數據(ju)的3倍。不過,公募(mu)量化(hua)產品(pin)內部(bu)(bu)業績(ji)分化(hua)也更加明顯(xian),尾(wei)部(bu)(bu)產品(pin)跌(die)幅相(xiang)(xiang)較6月(yue)份跌(die)幅更大(da),與(yu)百億(yi)(yi)量化(hua)私募(mu)尾(wei)部(bu)(bu)產品(pin)相(xiang)(xiang)比(bi)也跌(die)得更慘,源于部(bu)(bu)分AI概念相(xiang)(xiang)關產品(pin)在7月(yue)的深度(du)調整。

據同花(hua)順iFind數據統計(ji),423只(zhi)有(you)凈值(zhi)披露(lu)的公募量化產品(pin)(pin)(多份額(e)產品(pin)(pin)僅以A份額(e)參與統計(ji))中(zhong)有(you)267只(zhi)實現正收益,占比(bi)63.12%;超額(e)表現方面,跑贏滬深300指數的產品(pin)(pin)有(you)59只(zhi),占比(bi)近14%;跑贏中(zhong)證(zheng)500和(he)中(zhong)證(zheng)1000的產品(pin)(pin)分別為178只(zhi)和(he)323只(zhi),占比(bi)分別為42.08%和(he)76.36%。

首(shou)先來看下(xia)頭部產品(pin),7月公募量(liang)化(hua)有(you)3只(zhi)產品(pin)單月漲超10%,其(qi)中(zhong),長城量(liang)化(hua)精選(xuan)股票(piao)A以11.52%的收益率拿下(xia)冠軍;緊隨其(qi)后(hou)的是兩只(zhi)消(xiao)費(fei)類產品(pin),長信消(xiao)費(fei)精選(xuan)量(liang)化(hua)股票(piao)A和長江量(liang)化(hua)消(xiao)費(fei)精選(xuan)A分別月漲11.28%和10.45%,分列第二(er)、第三;中(zhong)海(hai)量(liang)化(hua)策略混(hun)合(he)月漲9.62%排(pai)在第四,表現也不錯;此(ci)外,還有(you)東財(cai)食品(pin)飲料指(zhi)數增強A等5只(zhi)產品(pin)漲超7%,其(qi)中(zhong)6月公募量(liang)化(hua)冠軍銀華全球新(xin)能(neng)源(yuan)車量(liang)化(hua)優選(xuan)股票(piao)發起式(QDII)A再度大漲7.33%,最近兩個月凈值飆(biao)升19.46%,凸顯全球新(xin)能(neng)源(yuan)賽道的反(fan)彈態勢。

公募量化產品7月(yue)收益前(qian)10

整體而(er)言,公募量化7月“紅榜”TOP10產(chan)(chan)品收益率均超6.93%,主題風格多集中(zhong)在消費、新能(neng)源(yuan)類產(chan)(chan)品,另(ling)有兩只(zhi)上證50指(zhi)增產(chan)(chan)品,反映出7月消費類大盤股的強勢反彈。

盡(jin)管(guan)7月主要股(gu)指漲(zhang)了不少,但風格切換帶來(lai)的業績分化(hua)卻更加明顯。公募量化(hua)產品(pin)也呈現(xian)出(chu)此起彼伏的特征,在(zai)消費(fei)股(gu)大反彈的同(tong)時,上半年強勢的AI概念(nian)類產品(pin)7月陷入深度調整,這點(dian)在(zai)業績“黑(hei)榜”上體現(xian)得淋漓(li)盡(jin)致。

上半年(nian)公募量化(hua)冠軍東財(cai)云(yun)計(ji)算(suan)指數增(zeng)強A和亞軍華商計(ji)算(suan)機行業(ye)量化(hua)股(gu)票發(fa)起(qi)式A,均進入7月業(ye)績“黑榜”TOP10,分(fen)別大(da)跌8.05%和7.73%;

此外,7月“黑(hei)榜(bang)”上(shang)還有匯安量(liang)(liang)化(hua)優選A、長信(xin)電子信(xin)息行業量(liang)(liang)化(hua)靈活配置混合A、信(xin)澳量(liang)(liang)化(hua)先(xian)鋒混合(LOF)A和嘉(jia)實中(zhong)證半(ban)導體指數(shu)增(zeng)強(qiang)發起式A等上(shang)半(ban)年“紅榜(bang)”常客,其中(zhong)匯安量(liang)(liang)化(hua)優選A大跌近11.4%,基本把上(shang)半(ban)年15%的收益“消耗殆盡”,信(xin)澳量(liang)(liang)化(hua)先(xian)鋒混合(LOF)A跌9.94%,業績陷入平庸區。易方達易百智能量(liang)(liang)化(hua)策略靈活配置混合A也(ye)跌超10%,從名(ming)稱看也(ye)是人工(gong)智能相關產品。

整(zheng)體來看,7月(yue)公(gong)募量化“黑榜(bang)”TOP10產(chan)品(pin)跌幅均超7.69%,相(xiang)比(bi)6月(yue)尾部產(chan)品(pin)回撤幅度明顯放大,基本以TMT相(xiang)關產(chan)品(pin)為主。

公募量化產品7月收益后10

“吸金”觀察:這些量化“香餑餑”限購了,你的“巨款”還能進得去嗎?

近年(nian)來,隨(sui)著市場波動加劇,主題型(xing)基金(jin)風光(guang)不(bu)再(zai),績優量化基金(jin)卻憑借其穩健的收(shou)益和低回撤,一(yi)躍成為公募市場的寵兒。不(bu)過(guo),你可(ke)能不(bu)知(zhi)道的是,這些“香(xiang)餑餑”的產(chan)品(pin),已(yi)經開始限購了(le)!

優異的業(ye)績表現,自然會吸(xi)引投資(zi)者的目(mu)光和(he)資(zi)金。Wind數(shu)據(ju)顯(xian)示(shi),截至今年二季(ji)度(du)末(mo),全市場225只主動量化基金的總規(gui)模達(da)到了962.15億元(yuan),這一數(shu)據(ju)相比(bi)去年末(mo)的727.3億元(yuan),增長了234億元(yuan),增幅(fu)達(da)32.3%。

今年上半年,有9只(zhi)基金(jin)規(gui)模(mo)增長(chang)(chang)超10億(yi)元。其中,國金(jin)量化(hua)精選A規(gui)模(mo)增長(chang)(chang)44.4億(yi)元,居于(yu)榜首(shou);國金(jin)量化(hua)多因子A規(gui)模(mo)增長(chang)(chang)40.31億(yi)元;華夏智勝先鋒A規(gui)模(mo)增長(chang)(chang)34.08億(yi)元;浦(pu)銀安盛(sheng)量化(hua)多策略A、招商量化(hua)精選A、西部(bu)利得量化(hua)成長(chang)(chang)A、國金(jin)量化(hua)多策略A、廣(guang)發(fa)百(bai)發(fa)大數據策略成長(chang)(chang)A、景順長(chang)(chang)城量化(hua)小(xiao)盤規(gui)模(mo)增長(chang)(chang)均超10億(yi)元。

這些規模大增的(de)產(chan)品(pin)中,有不少都是(shi)業績優異的(de)主動量化(hua)明(ming)星。比如說,招商量化(hua)精選A上半年(nian)凈(jing)值漲(zhang)(zhang)幅超(chao)17%,華夏智勝(sheng)先鋒A凈(jing)值漲(zhang)(zhang)幅超(chao)15%,國金量化(hua)多因子A、國金量化(hua)精選A、西部(bu)利得量化(hua)成長A凈(jing)值均(jun)漲(zhang)(zhang)超(chao)10%。

面對(dui)這些公(gong)募量(liang)化明(ming)星,是(shi)不是(shi)有點怦然心動(dong)的(de)(de)感(gan)覺?不過,你的(de)(de)“巨款”還能進得去嗎?答(da)案是(shi)不一定的(de)(de),因為7月已有多(duo)只(zhi)主動(dong)量(liang)化基金啟動(dong)限購了。

比(bi)如招商量化精選(xuan)A,基(ji)金(jin)(jin)在一季度(du)末時資產凈值就達到32.64億元(yuan),相比(bi)2022年底增長近(jin)2倍(bei)。為了控制規模,該(gai)(gai)基(ji)金(jin)(jin)在7月已連續兩次下調限購(gou)額(e)度(du)。7月19日(ri)(ri)該(gai)(gai)基(ji)金(jin)(jin)宣布,自7月20日(ri)(ri)起(qi)對(dui)本(ben)基(ji)金(jin)(jin)暫(zan)停大額(e)申購(gou),如單(dan)日(ri)(ri)單(dan)個基(ji)金(jin)(jin)賬戶單(dan)筆(bi)或累計(ji)申請金(jin)(jin)額(e)超過2萬元(yuan),本(ben)基(ji)金(jin)(jin)有(you)權部(bu)分或全部(bu)拒絕。而早在7月初,該(gai)(gai)基(ji)金(jin)(jin)就曾宣布從(cong)(cong)7月3日(ri)(ri)起(qi)將限購(gou)金(jin)(jin)額(e)從(cong)(cong)10萬元(yuan)下調至5萬元(yuan)。

另外(wai),華(hua)夏(xia)智(zhi)勝(sheng)新銳股(gu)票基(ji)金(jin),這只今(jin)年(nian)7月(yue)(yue)7日新成立的(de)公募量化基(ji)金(jin)在半(ban)個(ge)多月(yue)(yue)后就宣布,為了保護現有(you)(you)持(chi)有(you)(you)人利(li)益,自7月(yue)(yue)27日起對該基(ji)金(jin)的(de)申購(含定期(qi)定額申購)及轉換轉入業務進行(xing)限制,限額為不超過50萬(wan)元(yuan)。

除上述(shu)兩只基金(jin)外,華夏(xia)智勝價值成長A、華夏(xia)智勝先鋒股票A也在早前(qian)宣布,自7月6日(ri)起限(xian)購50萬元。

有錢自動送上門來,為什么(me)不要呢?原(yuan)因(yin)其實(shi)很簡單,因(yin)為許(xu)多量化(hua)投資(zi)策略(lve)存在容量限(xian)(xian)制。也就是說,當(dang)規模增(zeng)長(chang)(chang)到一定(ding)程(cheng)度時(shi),策略(lve)的有效性和穩定(ding)性就會(hui)下(xia)降(jiang),因(yin)此(ci)基(ji)金(jin)經理可(ke)能會(hui)在規模增(zeng)長(chang)(chang)過快的時(shi)候選擇限(xian)(xian)購。

最后(hou),如同(tong)過(guo)去幾年的(de)(de)明星基(ji)金經理(li),基(ji)民們其(qi)實也(ye)不必對量(liang)化明星過(guo)于“崇拜”。畢竟(jing),這些(xie)明星量(liang)化產品也(ye)并非萬(wan)能“神藥”,也(ye)有可(ke)能出現失靈或回撤(che)的(de)(de)情況。所(suo)以(yi),在追(zhui)逐高收益的(de)(de)同(tong)時,也(ye)要做好風險控制和資(zi)產配置。

封面圖片來(lai)源:視覺中國(guo)-VCG211276657648

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